Browsing by Author Ngô, Văn Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • item.jpg
  • Final Year Project (FYP)


  • Authors: Ngô, Văn Toàn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Công Tiến (2023)

  • Để chẩn đoán tai biến mạch máu não do nhồi máu não các bác sĩ có thể đánh giá kết hợp dựa vào nhiều phương pháp: thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính não bộ, chụp CHT não bộ, xét nghiệm máu, điện tâm đồ (ECG, EKG), siêu âm doppler động mạch cảnh,… Trong đó chụp cắt lớp vi tính có vai trò rất quan trọng trong đột quỵ não giai đoạn cấp. Ưu điểm chính của của chụp cắt lớp vi tính là tính sẵn có và tiến hành kỹ thuật một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí so với chụp cộng hưởng từ, bên cạnh đó chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang, chụp cắt lớp vi tính mạch máu não có những vai trò to lớn trong chẩn đoán và điều trị tai biến mạch máu não. Đặc biệt, những trường hợp ...

  • Modelling Stock Market Volatility. Evidence from Vietnam.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thủy Tiên; Hồ, Thu Hoài; Ngô, Văn Toàn (2017)

  • Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì k...

  • Modelling Stock Market Volatility Evidence from Vietnam.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thủy Tiên; Hồ, Thu Hoài; Ngô, Văn Toàn (2017)

  • Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì k...

Browsing by Author Ngô, Văn Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • item.jpg
  • Final Year Project (FYP)


  • Authors: Ngô, Văn Toàn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Công Tiến (2023)

  • Để chẩn đoán tai biến mạch máu não do nhồi máu não các bác sĩ có thể đánh giá kết hợp dựa vào nhiều phương pháp: thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính não bộ, chụp CHT não bộ, xét nghiệm máu, điện tâm đồ (ECG, EKG), siêu âm doppler động mạch cảnh,… Trong đó chụp cắt lớp vi tính có vai trò rất quan trọng trong đột quỵ não giai đoạn cấp. Ưu điểm chính của của chụp cắt lớp vi tính là tính sẵn có và tiến hành kỹ thuật một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí so với chụp cộng hưởng từ, bên cạnh đó chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang, chụp cắt lớp vi tính mạch máu não có những vai trò to lớn trong chẩn đoán và điều trị tai biến mạch máu não. Đặc biệt, những trường hợp ...

  • Modelling Stock Market Volatility. Evidence from Vietnam.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thủy Tiên; Hồ, Thu Hoài; Ngô, Văn Toàn (2017)

  • Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì k...

  • Modelling Stock Market Volatility Evidence from Vietnam.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồ, Thủy Tiên; Hồ, Thu Hoài; Ngô, Văn Toàn (2017)

  • Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì k...