Advanced
Advanced

Browsing by Author Trần, Hùng Thao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
  • Prev
  • 1
  • Next
  • 01050000127_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis

  • Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Vũ, Duy Thắng;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá.
  • DT_00204.pdf.jpg
  • Other

  • Các phương pháp xác suất thống kê trong thị trường Tài chính và chứng khoán : Đề tài NCKH. QT.99.01

    • Authors: Nguyễn, Văn Hữu; Trần, Hùng Thao; Trần, Trọng Nguyên; Đào, Hữu Hồ (2002)

  • Đề tài rất mong được sự phối hợp và ứng dụng của Uỷ ban chứng khoán và Vụ phát triển chứng khoán nước ta, nhất là vào các hoạt động giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Collect literatures converning to the project Organize seminars on the subject "Math.methods in the Finance and in the stock markets" Study market models: Stochastic madels of stock price.Stochastic models of interest rate.Rational pricing contingent claim in complet, incomplet, arbitrage free markets Nghiên cứu các mô hình về thị trường bao gồm các nội dung sau: Các mô hình ngẫu nhiên mô tả sự lên xuống của các loại chứng khoán, các mô hình về lợi suất chứng khoán, mô hình thị trường cân bằng và...
  • 01050000111_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis

  • Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

  • Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ đo rủi ro liên kết là độ đo thua lỗ trung bình. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế, mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty.
  • 01050001277.pdf.jpg
  • Thesis

  • Công thức Black – Scholes trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Phạm, Quang Khải;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2013)

  • Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyển (drift) µ và hệ số khuếch tán (diffusion) σ phụ thuộc vào một xích Markov. Trình bày mô hình Black – Scholes với các hệ số µ và σ phụ thuộc vào một xích Markov, dẫn giải cách đi tìm công thức định giá Black – Scholes cho mô hình quyền chọn này thông qua phương pháp Feynman – Kac.
  • 01050001899.pdf.jpg
  • -

  • Dự báo giá chứng khoán bằng phương pháp chuỗi thời gian

    • Authors: Nguyễn, Minh Dũng;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về giá chứng khoán và chuỗi thời gian. Chương 2: Tính dừng của chuỗi thời gian và dự báo chuỗi thời gian dừng. Chương 3: Dự báo chuỗi thời gian với mô hình ARIMA và ứng dụng.
  • 01050001390.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết các quyền chọn tổng hợp trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Nguyễn, Hữu Hải, 1987 -;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Toán học tài chính đã ra đời hơn 100 năm qua, được đánh dấu bởi công trình của Louis Bachelier về Lý thuyết đầu cơ tài chính. Xuất phát từ thực tiễn Toán học tài chính đã ra đời và đó là khoa học sử dụng các công cụ toán học để nghiên cứu các vẫn đề thị trường tài chính nhằm đưa ra các định giá cho các sản phẩm tài chính nói chung. Thị trường Quyền chọn là một trong số những thị trường tài chính quan trọng. Đối với một thị trường phái sinh tài chính nói chung, thị trường Quyền chọn nói riêng thì vấn đề định giá các sản phẩm phái sinh hay định giá Quyền chọn luôn là đề tài được nhiều nhà khoa học quan tâm.
  • 01050001598.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm

    • Authors: Trịnh, Như Quỳnh;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Luận văn được nghiên cứu bằng cách trình bày và tập hợp một số kết quả nghiên cứu, công trình khoa học của các tác giả nêu trên. Trong đó, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn lý thuyết EVT theo cả hướng cổ điển và hiện đại, với trọng tâm theo hướng phát triển hiện nay, đó là phương pháp thống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, tác giả cũng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chỉ số giá cổ phiếu của hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường.
  • 01050001598.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm

    • Authors: Trịnh, Như Quỳnh;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Luận văn được nghiên cứu bằng cách trình bày và tập hợp một số kết quả nghiên cứu, công trình khoa học của các tác giả nêu trên. Trong đó, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn lý thuyết EVT theo cả hướng cổ điển và hiện đại, với trọng tâm theo hướng phát triển hiện nay, đó là phương pháp thống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, tác giả cũng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chỉ số giá cổ phiếu của hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường
  • 01050002497.pdf.jpg
  • Thesis

  • Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy

    • Authors: Hoàng, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2015)

  • Chương 1. Trình bày về quá trình điểm; quá trình Poisson; quá trình Poisson phức hợp; tích phân ngẫu nhiên đối với quá trình có bước nhảy; công thức Itô đối với quá trình có bước nhảy; quá trình ngẫu nhiên phân thứ. Chương 2. Quá trình có bước nhảy và bài toán rủi ro tín dụng. Chương 3. Quá trình có bước nhảy và quá trình phân thứ
  • 01050002497.pdf.jpg
  • -

  • Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 62 46 01 06

    • Authors: Hoàng, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2015)

  • Luận án nghiên cứu một số quá trình có bước nhảy vốn là lời giải của các phương trình vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy. Gắn với các quá trình đó là sự mở rộng mô hình Merton nhằm xác định xác suất phá sản trong lý thuyết rủi ro tín dụng. Khảo sát vấn đề về ước lượng trạng thái tối ưu của một hệ động lực ngẫu nhiên phân thứ với quan sát là các quá trình có bước nhảy.

    Readership Map

    +
    −
    ABSTRACTS VIEWS

    46919133

    VIEWS & DOWNLOAD

    28614207

    Content Distribution

Browsing by Author Trần, Hùng Thao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
  • 01050000127_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis

  • Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Vũ, Duy Thắng;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá.
  • DT_00204.pdf.jpg
  • Other

  • Các phương pháp xác suất thống kê trong thị trường Tài chính và chứng khoán : Đề tài NCKH. QT.99.01

    • Authors: Nguyễn, Văn Hữu; Trần, Hùng Thao; Trần, Trọng Nguyên; Đào, Hữu Hồ (2002)

  • Đề tài rất mong được sự phối hợp và ứng dụng của Uỷ ban chứng khoán và Vụ phát triển chứng khoán nước ta, nhất là vào các hoạt động giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Collect literatures converning to the project Organize seminars on the subject "Math.methods in the Finance and in the stock markets" Study market models: Stochastic madels of stock price.Stochastic models of interest rate.Rational pricing contingent claim in complet, incomplet, arbitrage free markets Nghiên cứu các mô hình về thị trường bao gồm các nội dung sau: Các mô hình ngẫu nhiên mô tả sự lên xuống của các loại chứng khoán, các mô hình về lợi suất chứng khoán, mô hình thị trường cân bằng và...
  • 01050000111_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis

  • Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

  • Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ đo rủi ro liên kết là độ đo thua lỗ trung bình. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế, mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty.
  • 01050001277.pdf.jpg
  • Thesis

  • Công thức Black – Scholes trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Phạm, Quang Khải;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2013)

  • Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyển (drift) µ và hệ số khuếch tán (diffusion) σ phụ thuộc vào một xích Markov. Trình bày mô hình Black – Scholes với các hệ số µ và σ phụ thuộc vào một xích Markov, dẫn giải cách đi tìm công thức định giá Black – Scholes cho mô hình quyền chọn này thông qua phương pháp Feynman – Kac.
  • 01050001899.pdf.jpg
  • -

  • Dự báo giá chứng khoán bằng phương pháp chuỗi thời gian

    • Authors: Nguyễn, Minh Dũng;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về giá chứng khoán và chuỗi thời gian. Chương 2: Tính dừng của chuỗi thời gian và dự báo chuỗi thời gian dừng. Chương 3: Dự báo chuỗi thời gian với mô hình ARIMA và ứng dụng.
  • 01050001390.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết các quyền chọn tổng hợp trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

    • Authors: Nguyễn, Hữu Hải, 1987 -;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Toán học tài chính đã ra đời hơn 100 năm qua, được đánh dấu bởi công trình của Louis Bachelier về Lý thuyết đầu cơ tài chính. Xuất phát từ thực tiễn Toán học tài chính đã ra đời và đó là khoa học sử dụng các công cụ toán học để nghiên cứu các vẫn đề thị trường tài chính nhằm đưa ra các định giá cho các sản phẩm tài chính nói chung. Thị trường Quyền chọn là một trong số những thị trường tài chính quan trọng. Đối với một thị trường phái sinh tài chính nói chung, thị trường Quyền chọn nói riêng thì vấn đề định giá các sản phẩm phái sinh hay định giá Quyền chọn luôn là đề tài được nhiều nhà khoa học quan tâm.
  • 01050001598.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm

    • Authors: Trịnh, Như Quỳnh;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Luận văn được nghiên cứu bằng cách trình bày và tập hợp một số kết quả nghiên cứu, công trình khoa học của các tác giả nêu trên. Trong đó, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn lý thuyết EVT theo cả hướng cổ điển và hiện đại, với trọng tâm theo hướng phát triển hiện nay, đó là phương pháp thống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, tác giả cũng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chỉ số giá cổ phiếu của hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường.
  • 01050001598.pdf.jpg
  • Thesis

  • Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm

    • Authors: Trịnh, Như Quỳnh;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2014)

  • Luận văn được nghiên cứu bằng cách trình bày và tập hợp một số kết quả nghiên cứu, công trình khoa học của các tác giả nêu trên. Trong đó, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn lý thuyết EVT theo cả hướng cổ điển và hiện đại, với trọng tâm theo hướng phát triển hiện nay, đó là phương pháp thống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, tác giả cũng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chỉ số giá cổ phiếu của hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường
  • 01050002497.pdf.jpg
  • Thesis

  • Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy

    • Authors: Hoàng, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2015)

  • Chương 1. Trình bày về quá trình điểm; quá trình Poisson; quá trình Poisson phức hợp; tích phân ngẫu nhiên đối với quá trình có bước nhảy; công thức Itô đối với quá trình có bước nhảy; quá trình ngẫu nhiên phân thứ. Chương 2. Quá trình có bước nhảy và bài toán rủi ro tín dụng. Chương 3. Quá trình có bước nhảy và quá trình phân thứ
  • 01050002497.pdf.jpg
  • -

  • Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 62 46 01 06

    • Authors: Hoàng, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2015)

  • Luận án nghiên cứu một số quá trình có bước nhảy vốn là lời giải của các phương trình vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy. Gắn với các quá trình đó là sự mở rộng mô hình Merton nhằm xác định xác suất phá sản trong lý thuyết rủi ro tín dụng. Khảo sát vấn đề về ước lượng trạng thái tối ưu của một hệ động lực ngẫu nhiên phân thứ với quan sát là các quá trình có bước nhảy.