Phương pháp mô phỏng monte carlo và ứng dụng vào toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Abstract

Giới thiệu về phương pháp mô phỏng Monte Carlo, các định lí cơ bản và trình bày các phương pháp khác nhau để tăng tốc độ tính toán mà được gọi chung là phương pháp giảm phương sai. Trình bày các kiến thức về quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục và mô phỏng Monte Carlo cho chuyển động Brown. Đề cập đến mô hình Black Scholes, một khung giá cổ phiếu kiểu mô hình Black-Scholes, cách xác định các hệ số thị trường chứng khoán.