Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy : Luận văn ThS. Toán học : 60 46 15

Abstract

Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho các mô hình GBM, GBM có thêm bước nhảy và mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy và so sánh các kết quả bằng bảng ước lượng các tham số qua hai ví dụ thực nghiệm.